自我评估

汤姆・巴索是我们做的前三次关于系统开发的专题讨论中的特邀演讲者。在那些专题讨论会期间,为了向人们示范如何完成目标设定这部分任务,我经常向他采访关于他的目标的问题。汤姆・巴索真是一个好心人,他还自愿为这本书做了另外一些这种采访。

汤姆・ 巴索是亚利桑那州斯科茨代尔的Trendstar有限公司的总裁。他是一个专业的货币管理专家,不仅是资深的CTA , 而且还是注册投资顾问（registered investment advisor . RIA ) 。他也是一个私人投资者,因为他在他自己的基金中也投资自己的资本。

在我的推荐下、杰克・施瓦格在他的书《纽约市场奇才》(New York market wizards)中采访了汤姆。之后,施瓦格就把他叫为“平静先生”,并且把他当做他采访的所有市场奇才中最好的个人角色典型,汤姆也是我所见过的最有逻辑性与组织性的人之一。因此,我想你也可能想知道一下汤姆对交易系统开发有何想法。

目标练习的第一部分是把你的时间、钱财、技术以及其他资源列一个清单。

汤姆,你有多少资本？

目前我们大约有9500万美元左右。

你每年生活需要多少钱？

大约8 万美元。

其中有多少是必须来自于你的交易利润的？

都不是。我从Trendstar得到一份工资。

我问那个问题是因为想知道一个人若仅仅为了生存需要多少交易资本。确定这是否合理是很重要的。例如,那些为了生存必须赚取30 ％或者更多的人就把自己放在了一个难以立足的位置,使他们的交易资本几乎没有增长机会。

我经常遇到有大约10万美元交易或投资资本的人,但是他们每年需要5 万美元的生存费用。我认为他们把自己放在了一个很困难的境地。他们相信自己可以每年100 ％获利,或许他们真的能。但是如果他们开始就亏损3O % ,这是很有可能的,他们的力量就变得非常薄弱。这就是为什么在你进入市场之前要先考虑一下这些情形的原因。

显然,这些对汤姆来说都不是问题。

3.2.1 自我评估

汤姆,你一天中在交易上需要花多少时间？这很重要,因为你可利用的时间量几乎决定了你该开发什么样的交易系统,那些有全职工作,每天只是傍晚看一下市场的人,必须也很明显要找一个非常长期的系统来使用。

我每天有大约6 个小时,但这些时间大多都是被占用来管理我们的商务交易。

在你交易时,可能有多少分心的事情？

很多。

那么很显然,你需要一种交易方法来帮你处理这些分心的事。

是的。

你预计需要花多少时间来开发你的交易系统,进行心理工作,以及制定进行交易的商务计划？

对于我来说,在过去的20年中我已经投入了很多时间。然而,我们还是一直在计划,进行研究。需要多少时间我就得投入多少时间。

我非常擅长电脑。我亲自定做了所有Trendstar 的早期模型。然而,现在我有一间全自动化的办公室和一些全职的编程员。现在我的工作仅仅就是察看是否有一些无效率的东西,并且这些职员是否注意到了。

你对统计学了解多少？

我懂一些并能运用一些简单的统计。另外,我还熟悉一些多元统计。

你对自己的市场知识如何评价？你最好说一下你对交易机制的理解,是什么在推动市场。怎样低成本且有效地执行定单,你可能需要什么样的指标等。

我有丰富的期权、期货、股票、债券、共同基金和现金交易的经验。我对交易机制和低成本运作非常熟悉。对市场如何运作我也有自己的见解。

你心理方面的优势和弱势是什么,特别是在交易系统的开发方面？

我非常有战略眼光并且很耐心,这些我相信对于开发长期的交易策略是非常有用的。我很自信,这使我有很强的心理优势,因为我相信自己开发的系统。说到弱点,我想可能是我总想一下子做得很多,可能是太多了。有些时候它可能会使我从一个交易商的主要任务中分才合。

你在个人纪律方面的优势和弱势是什么？

我在纪律方面非常好。遵循一个系统是毫无问题的。

你会不会变得很冲动,就是说容易被交易中的兴奋情绪所左右；你是否有个人方面的冲突,也就是在你的工作中或者过去的交易经验中与你的家庭有了冲突；你是否经常会突然出现情绪上的问题,比如害怕或愤怒？

我当然不会认为自己是冲动的。我根本不觉得交易是令人兴奋的,它对我来说仅仅是做生意而已。我把交易当做是一种有趣的测验机敏的难题。

我不认为自己有任何冲突,我的家庭生活是非常和谐而安定的（另外．我很少会变得非常愤怒或者有挫败感。

我曾经会时不时地非常紧张,但是我在你的一次专题讨论中学到了一些东西,在那次讨论中你讲了当人们紧张时什么会先发生。对于我来说,我的手指先变得紧张。一旦我意识到了这一点,我就会尽快地自动进入一种放松状态。现在这对我来说已经是很自然的了,以至于我都不会注意到这一点。

根据你的个人状况,你需要知道些什么,需要完成什么样的目标．或者在开始交易之前需要解决什么？你是怎样做到的？

我认为我的实力很强。我能够交易得很好。